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国债期货转换期权的定价方法有

1、调整后CBOT国债期货期权的期货价格=968×0381=972元CBOT国债期货期权，调整后的现货价格=100.5975/0381=99054元。由调整后的估值，CBOT国债期货期权我们可得11月16日，现货价格高于期货价格，基差为正。基差=现货价格-期货价格×转换因子=0.8775。

2、当一种国债用于国债合约的交割时，国债期货的买方支付给卖方一个发票价格。发票价格等于期货结算价格乘以卖方所选择国债现券对应该期货合约的转换因子再加上该国债的任何应计利息。

3、最常用的数值解方法就是有限差分，也就是将所有变量构造一个网格，然后利用网格上的差分方法来估计偏导数，进而将PDE问题转化为代数问题。而对于期权定价的PDE，我们会根据期权的性质，获得这个PDE终值条件和边值条件。